Konstruktoren (Handelssysteme)

Wertpapier.HandelsSystem[Linien;Long;Short;CloseLong;CloseShort;SignalModus;Leerverkäufe_einbeziehen;Spesen;Limit;Zins;Kurse;Delay;Slippage]→Handelssystem

Linien (Zeitreihe): anzuzeigende Linien im Chart.

Long, Short, CloseLong, CloseShort (Zeitreihe): Signalspezifikation (je nach Signalmodus).

SignalModus (Zahl: 1, 2 oder 4 [4]): Interpretationsmodus für die Signalzeitreihen.

Leerverkäufe_einbeziehen (Boolean[Wahr]): Angabe für die Performanceauswertung.

Spesen (Prozentzahl[0]): Angabe für die Performanceauswertung.

Limit (Zahl | Funktion): Angabe für die Performanceauswertung.

Zins (Prozentzahl[0]).

Kurse (Zeitreihe[Close]).

Delay (Zahl[1]).

Slippage (Prozentzahl[0]): Angaben für die Performanceauswertung.

Resultat: Die Funktion HandelsSystem liefert das durch die Parameter gegebene Handelssystem auf dem Wertpapier. (Siehe dazu das Kapitel Handelssysteme.)

Zu Limits:

Für die Definition eines Limitschemas wird mit dem Parameter <Limit> eine Funktion (ein anonymes Makro) übergeben, die die Entscheidung über einen Limitausstieg für eine Handelsposition treffen soll.

Diese Funktion hat die Parameter:

Wertpapier: das ausgewertete Wertpapier.

Long (Boolean): Anzeige, ob es sich um eine Long- ("Wahr") oder Short-Position ("Falsch") handelt.

EntryPrice (ZahlMitZeit): Einstiegspreis und Datum (also der Wertpapier-Kurs des auf das Signal folgenden Tages).

CurrentPrice (ZahlMitZeit): momentaner Ausstiegspreis mit Datum.

Als Ergebnis sollte die Funktion ein Boolean liefern, "Wahr" bedeutet "Limitausstieg". Die Limit-Funktion wird ab dem Einstiegszeitpunkt einer Handelsphase für jeden weiteren Kurs (auf täglicher Basis) ausgewertet, solange bis sie "Wahr" liefert (oder andere Signale die Handelsphase beenden).

Beispiel 1

#[$Long;$EntryPrice;$CurrentPrice](
if($Long;
$CurrentPrice<$EntryPrice*(1-$Losslimit);
$CurrentPrice>$EntryPrice*(1+$Losslimit))
)

Diese Funktion testet, ob der Kurs unter den Einstiegskurs abzüglich eines konfigurierbaren Prozentsatzes ($LossLimit) gesunken ist (Nontrailing Loss). Für Short-Positionen muss die Auswertung gespiegelt werden.

Beispiel 2

$TrailEntry:= -1;
$LimitFunction:=
#[$Long;$EntryPrice;$CurrentPrice](
$TrailEntry:=if($TrailEntry<0;$EntryPrice;$TrailEntry);
$TrailEntry:=if($Long;
Max($TrailEntry;$CurrentPrice);
Min($TrailEntry;$CurrentPrice));
if($Long;
$CurrentPrice<$TrailEntry*(1-$Losslimit);
$CurrentPrice>$TrailEntry*(1+$Losslimit))
)

Dies ist eine Nachbildung des Trailing Loss durch eine Limitfunktion. In der Variable $TrailEntry wird während der Limitauswertung der Einstiegskurs entsprechend der aktuellen Kurse mitgeführt und angepasst.

Lesen Sie dazu auch das Kapitel Handelssysteme.

Wertpapier.HandelsSystemReferenz[Name:String]→Handelssystem

Resultat: Die Funktion HandelsSystemReferenz liefert das Handelssystem, das durch den Handelssystemordner für das Wertpapier definiert wird, der durch <Name> vorgegeben ist. Diese Funktion dient primär zum Einblenden von Handelssystemen in einen Chart, die durch Explorer-Objekte gegeben sind.

Zeitreihe.HSBandDurchbruchAussen[Band;Toleranz]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSBandDurchbruchAussen, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Zeitreihe.HSBandDurchbruchInnen[Band;Toleranz]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSBandDurchbruchInnen, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Zeitreihe.HSBandVergleich[Band;Vergleichs_Zeitraum;Toleranz]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSBandVergleich, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Zeitreihe.HSGDVergleich[VglGD_Zeitraum;VglGD_Methode;Vergleichs_Zeitraum;Toleranz]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSGDVergleich, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Zeitreihe.HSLinienVergleich[Mittelpunktslinie;Vergleichs_Zeitraum;Toleranz]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSLinienVergleich, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Zeitreihe.HSLinienVergleichZr[Linie;Vergleichs_Zeitraum;Toleranz]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSZweiLinienVergleich, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Zeitreihe.HSMultilineKreuzung[Vergleichs_Zeitraum;Toleranz]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSZweiLinienVergleich, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Zeitreihe.HSUmkehr[Mittelpunktslinie]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSUmkehr, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Zeitreihe.HSZweiLinienVergleich[Oben;Unten;Vergleichs_Zeitraum;Toleranz]→Handelssystem

Resultat: Das Makro HSZweiLinienVergleich, das aus einer Indikatorlinie ein entsprechendes Handelssystem aufbaut. Zur Bedeutung vgl. die Makrodefinition.

Wertpapier.SignalSystemReferenz[Name:String]→Handelssystem

Resultat: Die Funktion SignalSystemReferenz liefert das Handelssystem, das durch den Signalsystemordner für das Wertpapier definiert wird, der durch <Name> vorgegeben ist. Diese Funktion dient primär zum Einblenden von Handelssystemen in einen Chart, die durch Signalsystemordner im Explorer gegeben sind.