Beispiel: Interpretation eines Signalsystems aus RSI und MOM

Modul "Erweiterte Technische Analyse"

Sie haben eine Kombination der Handelssysteme RSI und MOM auf täglicher Basis. Die Kombination soll ein Signal liefern, wenn beide Handelssysteme ein Signal liefern.

Der RSI liefert am 18.10. ein Long-Signal, der MOM liefert am 18.10. und 19.10 kein Long-Signal, dafür aber am 20.10., also zwei Börsentage (Perioden) später.

Hat der RSI für Long-Signale einen Hall von 0 oder 1, so liefert die Kombination kein Signal. Hat der RSI für Long-Signale aber einen Hall von mindestens 2, so reicht das RSI-Signal von 18.10. noch zwei Perioden (Börsentage) weiter und bildet zusammen mit dem MOM-Signal vom 20.10. ein Signal in der Kombination.

Der für die Long-Signale vom MOM festgelegte Hall spielt hier keine Rolle, denn das MOM-Signal tritt später auf als das RSI-Signal.

Kommt eine Gewichtssumme nur aufgrund von nachklingenden Signalen zustande, liefert die Kombination kein Signal. In dem Beispiel oben hieße das: hätten RSI und MOM für Long Hall-Werte von 3, so würde am 21.10. trotzdem kein Kombinationssignal entstehen, denn an diesem Tag liefert keines der Handelssysteme ein echtes Signal.