Restriktionen im Portfolio-Rebalancing

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Auch im Portfolio-Rebalancing sind die Restriktionen integriert. Sie werden bei den Pre-Trade-Prüfungen berücksichtigt. Dazu gibt es insbesondere auch Auswertungen für Rebalancing-Portfolios, die Restriktionsüberwachung (Pre-Trade) sowie die Restriktionsüberwachung komplett (Pre-Trade).

Im Portfolio-Rebalancing-Tool informiert Sie Ihr Infront Portfolio Manager mithilfe diverser Meldungen und Icons. Diese Informationen und Warnungen erscheinen im Kennzahlenbereich des Portfolio-Rebalancing-Tools und z. B. auch dann, wenn Sie mit der Maus auf das Icon oder ein Portfolio in der Portfolioliste zeigen.

Hier werden auch die möglichen Ebenen der Restriktionsverletzungen, für Gruppen auch deren Namen sowie die Anzahl der Restriktionen pro Ebene angezeigt. Für Gruppen steht die Anzahl der Restriktionen für die Summe der Restriktionen auf allen Gruppen, in denen der Inhaber enthalten ist.

Darüber hinaus können Ihnen oben im Kennzahlenbereich z. B. die folgenden Meldungen begegnen:

Meldung	Beschreibung
Restriktionsverletzungen auf Plan-Portfolio	Diese Meldung erscheint, wenn das Plan-Portfolio Restriktionen verletzt, die dem Portfolio zugewiesen sind. In der Positionsübersicht sind die entsprechenden Positionen mit diesem Icon gekennzeichnet. Zeigen Sie auf das Icon, um weitere Details zu den Restriktionen zu erfahren.
Bestandsrestriktionsverletzungen behoben	Diese Meldung erscheint, wenn durch die Umschichtung (auch manuell) die zuvor verletzten Bestandsrestriktionen wieder erfüllt werden. In der Positionsübersicht sind die entsprechenden Positionen mit diesem neuen Icon gekennzeichnet. Zeigen Sie auf das Icon, um weitere Details zu den Restriktionen zu erfahren.

Nutzen Sie die Auswertung "Restriktionsüberwachung komplett (Pre-Trade)", um alle hier betroffenen Restriktionen übersichtlich anzuzeigen.

Wie Sie im Portfolio-Rebalancing-Workspace zu den Auswertungen gelangen, erfahren Sie im Abschnitt Rebalancing-Portfolios öffnen.

Existieren auf Positionen sowohl Sperren als auch Restriktionen, so wird als Icon in der Positionsliste nur das Sperre-Icon angezeigt. Zeigen Sie mit der Maus auf das Icon, so werden im erscheinenden Infofenster auch die Restriktionen angezeigt.