Report VaR Sensitivitäten

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Sie finden den "Report VaR Sensitivitäten" im Workspace von Inhabern oder Portfolios auf dem Worksheet "Risiko", "Report VaR Sensitivitäten" und auf dem Worksheet "Reporting", "Risiko", "VaR Sensitivitäten".

Die Details zu den einzelnen Positionen entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Spalte	Beschreibung
VaR Sensitivitäten	Der Titel des Reports.
Kundenname	Der Name des Inhabers aus der Adresse.
Portfolionummer	Die in den Stammdaten des Portfolios im Feld "Portfolio-Nr." eingegebene Portfolionummer.
Kundenbetreuer	Der Name des Kundenbetreuers. Der Betreuer wird über das Dialogfenster "Portfolio-Eigenschaften" im Kontextmenü eines Portfolios für die jeweilige Portfolio-Version eingegeben.
Telefon	Die Telefonnummer des Kundenbetreuers aus dessen Adresse.
Auswertungsdatum	Zu diesem Datum wird der "Report VaR Sensitivitäten" erstellt. Das Auswertungsdatum können Sie über die Parameter des Reports (<STRG>+<A>) einstellen. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum.
Auswertungswährung	Die Währung, in der die Auswertung erstellt ist. Diese Auswertungswährung können Sie über den Parameter "Währung" (<STRG>+<A>) einstellen. Lesen Sie zur Standardeinstellung auch den Abschnitt Parameter der Standardreports.
Konfidenz	Das Konfidenzniveau der VaR-Berechnung. Dieses Niveau ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als der VaR. Standardeinstellung sind 95%. Diese Einstellung können Sie über den Parameter "Prognosezeitraum" (<STRG>+<A>) ändern.
Perioden	Anzahl der Perioden, für den der VaR bestimmt wird (vgl. Definition Value at Risk). Standardeinstellung sind 20 Börsentage. Diese Einstellung können Sie über den Parameter "Prognosezeitraum" (<STRG>+<A>) ändern.
Wertpapier	Der Name des Wertpapiers bzw. für Konten die Bezeichnung des Kontos.
ISIN/Kontonummer	Die ISIN des Wertpapiers bzw. für Konten die Kontonummer.
Anteil [%]	Der prozentuale Anteil der jeweiligen Position.
Kurswert	Der Kurswert der Position in Auswertungswährung.
IncVaR (Gesamt)	Der Incremental-VaR der Position am (Gesamt-)Portfolio. Der Incremental-VaR ist der Beitrag, den eine Portfolioposition zum Gesamtportfolio liefert, d. h. die Differenz des VaR des Portfolios ohne diese Position und des Portfolios selbst. Der Incremental-VaR ist somit immer kleiner oder gleich der VaR der einzelnen Portfolioposition. Er kann auch negativ sein.
IncVaR (Klasse)	Der Incremental-VaR der Position an der Assetklasse.
MarVaR (Gesamt)	Der Marginal-VaR der Position am (Gesamt-)Portfolio. Der Marginal-VaR gibt an, wie stark (in linearer Näherung) der Gesamt-VaR absolut zunehmen wird, wenn die Position um 1% aufgestockt wird.
MarVaR (Klasse)	Der Marginal-VaR der Position an der Assetklasse.
VaR	Der Value at Risk (Gesamt-VaR).
VaR [%]	Der prozentuale Value at Risk.

Parameter des Reports VaR Sensitivitäten

Die Parameter des "Report VaR Sensitivitäten" entsprechen zu großen Teilen den Parametern der Auswertung VaR Sensitivitäten. Im Einzelnen stehen Ihnen im Report folgende Parameter zur Verfügung, die Sie über die Tastenkombination <STRG>+<A> ein- und ausblenden:

Parameter	Beschreibung
Auswertungsdatum	Auswertungsdatum des Reports, das Sie z. B. in der Form "tt.mm.jj" eingeben können. Standardeinstellung ist das aktuelle Datum bzw. das auf der Registerkarte "Start" in das Eingabefeld eingegebene Auswertungsdatum.
Währung	Auswertungswährung des Value at Risks. Gegenüber dieser Währung werden die Wechselkurse der einzelnen Instrumentwährungen bestimmt. Standardeinstellung ist die Standard-Auswertungswährung des Eingabeobjekts (z. B. Inhaber).
Klassifikation	Wählen Sie in dieser Auswahlliste die gewünschte Klassifikation der Auswertung. Lesen Sie zur Definition der Assetklassifikationen ggf. den Abschnitt Basis-Assetklassen und Assetklassifikationen bearbeiten.
Konfidenz	Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als der VaR.
Prognosezeitraum	Zeitraum, für den der VaR bestimmt wird (vgl. Definition Value at Risk). Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen). Standardeinstellung sind 20 Börsentage.
Zeitreihenanalysezeitraum	Legen Sie über diesen Parameter fest, wie viele Perioden der historischen Zeitreihen für die Parameterschätzung verwendet werden soll. Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen).