Parameter des Reports Auslastung Risikolimit

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Der "Report Auslastung Risikolimit" besitzt über die im Abschnitt Parameter der Standardreports beschriebenen hinaus folgende Parameter, die Sie über die Tastenkombination <STRG>+<A> ein- und ausblenden:

Parameter	Beschreibung
Berechnungsart	Wählen Sie hier die Berechnungsmethode der Performance aus: Interner Zinssatz Klassisch: (Wertveränderung / durchschnittlich verfügbares Kapital) * 100 Zeitgewichtet Zeitgew. kum EK Zur genauen Berechnung der Performance nach diesen Modellen lesen Sie Kapitel Berechnung der Performance.
Intervall Liniendiagramm	Wählen Sie aus der Auswahlliste das gewünschte Intervall für die Liniendiagramme für Performance und Risiko. Zur Verfügung stehen folgende Zeiträume: Gesamtzeitraum Jährlich Halbjährlich Quartalsweise Monatlich Wöchentlich (Standardeinstellung) Täglich
Konfidenz	Wahrscheinlichkeit, dass der Betrag der Verluste im Prognosezeitraum nicht höher ist als der VaR. Standardeinstellung ist 95%.
Prognosezeitraum	Zeitraum, für den der VaR bestimmt wird (vgl. Definition des Value at Risk). Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen). Standardeinstellung sind 20 Börsentage.
Zeitreihenanalysezeitraum	Legen Sie über diesen Parameter fest, wie viele Perioden der historischen Zeitreihen für die Parameterschätzung verwendet werden soll. Die Angabe erfolgt in Perioden (Börsentagen). Standardeinstellung sind 20 Börsentage.
Einschränken auf bewertbare Instrumente	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, so wird der Value at Risk nur auf den bewertbaren Instrumenten berechnet, d. h. es kommt immer ein Wert heraus. Nicht bewertbare Instrumente werden dabei einfach nicht berücksichtigt.