Notis %V
Typ
Trendfolger
Kurze Einführung
Der von Steve Notis entwickelte Notis %V Indikator misst zwei Volatilitäten; eine für den Aufwärts- und eine für den Abwärtstrend, um so durch die Kreuzung dieser beiden Linien Trendwenden zu finden.
Aussage
Die Berechnung der Aufwärts-Volatilität erfolgt durch die Bildung der Differenz zwischen Tageshoch und Tagesschluss. Die Differenz ist so immer größer oder gleich Null.
Die Berechnung der Abwärts-Volatilität erfolgt durch die Bildung der Differenz zwischen Tagesschluss und Tagestief. Auch diese Differenz ist so immer größer oder gleich Null.
Beide Kurven werden dann in der Regel nochmals mit einem GD geglättet.
Formel/Berechnung
+%V = Ht – Ct
und
-%V = Ct - Lt
wobei:
+%V = Kurve der "Aufwärts-Volatilität"
-%V = Kurve der "Abwärts-Volatilität"
Interpretation
In Abwärtstrends steigt gemäß der Notis-Formel die Aufwärts-Volatilität, da die Kurse in diesem in der Nähe des Tiefkurses schließen und so die Spanne zwischen Close und High tendenziell höher wird. In Aufwärtstrends gilt genau das Gegenteil. Wenn die beiden Linien sich also schneiden, findet ein Trendwechsel statt.
Ein positives Signal ist also gegeben, wenn die Aufwärts-Volatilität die Abwärts-Volatilität von oben nach unten schneidet, eine negatives Signal dann, wenn die Aufwärts-Volatilität die Abwärts-Volatilität von unten nach oben schneidet.
Standardeinstellung
- täglich, der GD wird standardmäßig über 14 Tage berechnet
Basishandelssysteme
- Notis %V
Im Basishandelssystem "Notis %V" ist die Aufwärts-Volatilität als rote Kurve dargestellt ("+V"). Analog entspricht die blaue Kurve der Abwärts-Volatilität ("-V"). Als Standardeinstellung für die Methode ist linear, für den Zeitraum 14 eingestellt. Das Basishandelssystem liefert Kaufsignale, wenn die Aufwärts-Volatilität kleiner als die Abwärts-Volatilität ist, und Verkaufssignale, wenn die Aufwärts-Volatilität größer als die Abwärts-Volatilität ist.
