Namenskonventionen in Market Data Pool

Die Namen der Wertpapiere werden meistens von Market Data Pool über den die Wertpapiere automatisch angelegt werden, vorgegeben. In einigen Fällen werden Sie aber sicherlich auch Ihre eigenen Wertpapiere anlegen. In diesem Fall sollten Sie versuchen, möglichst aussagekräftige und den Konventionen von Market Data Pool entsprechende Namen zu wählen. Bei der Suche nach Wertpapieren wird Ihnen diese Maßnahme hilfreich sein.

Um eine möglichst einfache und strukturierte Suche nach Wertpapieren zu ermöglichen, gibt es in Market Data Pool einige Grundregeln, denen (fast) alle Namen gehorchen.

Anleihen

Die Bezeichnungen von Anleihen setzen sich i. d. R. aus dem Zinssatz, dem Namen des Emittenten, einem Kürzel für den Typ bzw. die Anleihegruppe und der Laufzeit zusammen. Beispiel:
"1,625% NRW.Bank Is.A.15K 12/20"

Fonds

Fondsbezeichnungen beginnen i. d. R. mit dem Namen der Fondsgesellschaft, dann folgt die Bezeichnung des Fonds und, sofern es sich um einen Laufzeitfonds handelt, die Angabe der Laufzeit. Beispiele:
"DWS Emerging Markets Typ 0"; "UniEuroRenta Corporates 2023"

Futures und Optionen

Um für Futures und Optionen eine einheitliche Namenssystematik konsistent herzustellen, werden die EUREX Product-IDs als wesentlicher Namensbestandteil verwendet (falls diese vorhanden, ansonsten vwd-Symbol).
Es gilt damit folgender Namensaufbau:

Basiswert (Underlying) (i. d. R. Product-ID des Basiswerts, siehe Eurex-Produktliste), Platz (MIC), Typ, Basispreis (Strike) (maximal 4 signifikante Nachkommastellen), Monat (Format "mm/yy"), Generationsnummer.

Die Bestandteile sind durch Leerzeichen getrennt. Außer der optionalen Generationsnummer sind die Bestandteile Pflichtfelder, ist eines davon nicht vorhanden, kann kein Name gebildet werden. Der gebildete Name muss außerdem eindeutig sein.

Beispiel für Deutsche Bank (Call, MIC-Code für die EUREX, Basispreis 28, Laufzeit Dezember 2021, Generationsnummer): "DBK XEUR C 28 12/21 2"

Bei Futures entfällt der Strike sowie für Endlos-Futures auch der Monat (hier steht stattdessen "endl"). Typ ist "Future".
Beispiel: "DBK Future endl"

Optional folgt am Ende des Namens die CON-Nr, wenn es sich um einen Endlos-Future handelt und die CON-Nr. existiert. Beispiel: "3.A0MEV3.DTB.CON2"
Entnehmen Sie der folgenden Tabelle die MIC-Codes mit den zugehörigen Namen bzw. Börsen:

Sonderfall OPRA-Optionen

Im Infront Portfolio Manager können Sie (ggf. über die Online-Suche nach Wertpapieren) auch nach amerikanischen Optionen ("OPRA-Optionen", wobei "OPRA" für "Options Price Reporting Authority" steht) suchen und diese so in Ihre Datenbank aufnehmen. Dabei können Sie sowohl nach dem Namen als auch nach dem (eindeutigen) vwd-Symbol der Optionen suchen.

Der Aufbau des Namens unterscheidet sich nicht von den oben erläuterten Optionsnamen im Infront Portfolio Manager und beinhaltet die Bestandteile Ticker, Optionstyp, Strike und Fälligkeit.
Beispiel: KMI XCBO C 10 01/21

Bestandteile des Namens:

1. Ticker-Symbol des Underlyings wie von der OPRA verwendet, hier "KMI" für "Kinder Morgan Inc"
2. MIC-Code, hier "XCBO" für "Chicago Board of Trade"
3. Optionstyp, hier "C" für "Call"
4. Basispreis (Strike), hier "10"
5. Laufzeit, hier "01/17"

Das vwd-Symbol für diese Option sieht so aus: KMI.XCBO.1000.7A

Bestandteile des vwd-Symbols:

1. Ticker-Symbol des Underlyings wie von der OPRA verwendet, hier "KMI" für "Kinder Morgan Inc"
2. Börsenplatz, hier "XCBO" für "Chicago Board of Trade"
3. Strike (Basispreis) in Cent-Notation, hier "3500" für "10 US-Dollar"
4. Optionstyp und Fälligkeit, wie folgt kodiert:

Die erste Zahl ist die letzte Ziffer der Jahreszahl der Fälligkeit, hier also "7" für das Jahr 2017.

Der Buchstabe am Schluss kodiert den Optionstyp und den Monat der Fälligkeit, wobei Call/Januar = "A", Call/Dezember = "L", Put/Januar = "M" und Put/Dezember = "X" ist. Im Beispiel handelt es sich also um einen Call mit Fälligkeit "Januar".

Die vier Bestandteile des vwd-Symbols werden jeweils durch einen Punkt (".") voneinander getrennt.

Markt- und Konjunkturdaten (MK-Daten)

Für Markt- und Konjunkturdaten werden, sofern möglich, die entsprechenden Länderbezeichnungen in den Namen eingegeben, etwa "BIP Japan" oder "Geldmenge M3 Schweiz". In den Namen werden die allgemein gültigen Abkürzungen wie BIP usw. verwendet.

Optionsscheine

Durch die immer größer werdende Anzahl von Optionsscheinen ist hier eine durchgängige Namenskonvention wohl am wichtigsten. Die Namensvergabe ist ähnlich wie bei den Optionen; als zusätzliche Angabe kommt noch der Emittent hinzu, also z. B. "DAX Call 10000 2021/12 (DBK)".

Bei Optionsscheinen, die nicht eindeutig als Call oder Put zu identifizieren sind, wird anstelle des "Call" oder "Put" eine entsprechende Angabe gemacht (z. B. Spread, Range usw.).