Funktionen zum Risiko-Service

Details zur Verwendung der hier aufgelisteten Funktionen finden Sie im Abschnitt Risiko-Service verwenden (MM-Talk).

RsvValueAtRiskResult.RsvActualValuationDate→Datum

Resultat: Die Funktion RsvActualValuationDate liefert das Datum, auf das sich die Vorberechnungen auf dem Server beziehen. (Kurse sind z. B. bis zu diesem Datum bei der Modellierung der Instrumente berücksichtigt.)

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvValueAtRiskResult.RsvAnalysisCurrency→Währung

Resultat: Die Funktion RsvAnalysisCurrency liefert die Auswertungswährung, d. h., die Währung von RsvVaR.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvRiskServiceObject.RsvCheckProductAvailability[Liste von ValueAtRiskPosition]→Liste(RsvInstrumentStatus)

Resultat: Die Funktion RsvCheckProductAvailability liefert Informationen über den aktuellen Registrierungszustand eines Instruments.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvValueAtRiskResult.RsvConfidenceLevel→Zahl

Resultat: Die Funktion RsvConfidenceLevel liefert das Konfidenzniveau.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvStatusObject.RsvCurrencies→Währung

Resultat: Die Funktion RsvCurrencies liefert mögliche Auswertungswährungen.

Modul "Portfolio Risk Service"

Objekt.RsvDescription→String

Resultat: Die Funktion RsvDescription liefert eine zusätzliche, detailliertere Beschreibung des Instrumentstatus (falls vorhanden).

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvInstrumentStatus.RsvInstrument→(Wp|Konto|BesondereAnlage|ValueAtRiskPosition)

Resultat: Die Funktion RsvInstrument liefert das Instrument, auf das sich die Statusinformation bezieht.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvInstrumentStatus.RsvInstrumentID→String

Resultat: Die Funktion RsvInstrumentID liefert die Instrument-ID.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvStatusObject.RsvLastDate→Datum

Resultat: Die Funktion RsvLastDate liefert das letzte Datum, zu dem Vorberechnungen durchgeführt wurden.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvValueAtRiskResult.RsvLevelObject→(RsvValueAtRiskPortfolio|String|Risikoposition)

Resultat: Unterschiedliche Risikokennzahlen können sich auf verschiedene Objekte beziehen. Zum Beispiel bezieht sich der Marginal-VaR auf Einzelpositionen und Klassen. Das von dieser Funktion RsvLevelObject gelieferte Objekt bezeichnet das Objekt, auf das sich das vorliegende Ergebnis bezieht. Im Falle von Positionen ist dies eine ValueAtRiskPosition, im Falle von Klassen ist dies eine Zeichenkette, die diese Klasse bezeichnet und im Falle von Portfolios ist dies das RsvValueAtRiskPortfolio.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvStatusObject.RsvNextDate→Datum

Resultat: Die Funktion RsvNextDate liefert das Datum, zu dem die nächste Vorberechnung geplant ist.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvValueAtRiskResult.RsvPortfolio→RsvValueAtRiskPortfolio

Resultat: Die Funktion RsvPortfolio liefert das Portfolio, auf das sich das vorliegende Ergebnis bezieht.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvRelativeVaRDivisor→Number

Resultat: Die Funktion RsvRelativeVaRDivisor liefert den Wert, durch den der absolute Value at Risk einer Position, Gruppe oder eines Portfolios dividiert wird, um den relativen Value at Risk zu erhalten.

In der Regel berechnet sich der relative Value at Risk über Division durch den Marktwert einer Position bzw. einer Gruppe oder Portfolios. Wenn ein Portfolio (bzw. eine Gruppe) nur aus Futures besteht, und für einzelne Future-Positionen ist dieser Wert jedoch nicht angebracht, da der aktuelle Profit & Loss von Futurepositionen auch betragsmäßig kleine Werte (oder auch Null) annehmen kann. Daher wird in diesen Fällen als Divisor eine andere Basis verwendet, z. B. für Aktienfutures der Marktpreis des Basiswerts multipliziert mit der Kontraktgröße.

Das Ergebnis wird in Auswertungswährung berechnet. Auf dem Server nicht bewertbare Instrumente werden bei der Summenbildung ignoriert, da diese auch in der Berechnung des absoluten Risikos nicht enthalten sind.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvRiskServiceObject→RsvRiskServiceObject

Resultat: Die Funktion RsvRiskServiceObject liefert das Risiko-Service-Objekt. Der Einstiegspunkt für die Risikoberechnung über den Risiko-Service ist immer ein solches Risiko-Service-Objekt.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvRiskServiceObject.RsvServiceStatus→RsvStatusObject

Resultat: Die Funktion RsvServiceStatus liefert den aktuellen Registrierungsstatus des Instruments.

Die Funktion liefert Informationen über zulässige Parameter für die Funktion RsvValueAtRisk, sowie das letzte Datum, zu dem Vorberechnungen durchgeführt wurden und das Datum, zu dem die nächste Vorberechnung geplant ist.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvRiskServiceObject.RsvStatus→String

Resultat: Die Funktion RsvStatus liefert den aktuellen Registrierungsstatus des Instruments.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvValueAtRiskResult.RsvTheoreticalValue→Zahl

Resultat: Die Berechnungen auf dem Risiko-Service basieren auf mathematischen Modellierungen der Instrumente. Diese Modellkurse können von den tatsächlichen Kursen abweichen. Der Wert der Funktion RsvTheoreticalValue liefert den zugehörigen Modellkurs (bzw. bei Klassen bzw. Portfolios die Summe der zughörigen Modellkurse). Bei Klassen bzw. Portfolios bleiben einzelne nicht bewertbare Positionen unberücksichtigt, bei Einzelpositionen wird hingegen ein "n/a" zurückgeliefert, wenn diese nicht bewertbar ist.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvValueAtRiskResult.RsvTimeHorizon→String

Resultat: Die Funktion RsvTimeHorizon liefert die Zeithorizonte, für die Risikokennzahlen errechenbar sind, ausgedrückt im ISO-Format.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvStatusObject.RsvTimeHorizons→Zahl

Resultat: Die Funktion RsvTimeHorizons liefert den Zeithorizont, für den die Risikoabschätzung gilt.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvVaRResult.RsvValue→Zahl

Resultat: Für Einzelpositionen liefert die Funktion RsvValue den Wert, wie er im Infront Portfolio Manager vorliegt: In Auswertungswährung, zu dem Datum, auf das sich die Vorberechnungen auf dem Server beziehen. Für Klassen bzw. Portfolios liefert diese Funktion die Summe über alle Positionen im Portfolio bzw. der Klasse, wobei der serverseitige Wert verwendet wird, sofern vorhanden. Wenn dieser für eine Position nicht vorhanden ist, wird diese Position im Infront Portfolio Manager bewertet. Wenn auch dort keine Bewertung möglich ist, wird als Gesamtergebnis "n/a" zurückgeliefert.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvRiskServiceObject.RsvValueAtRisk[RSVPortfolios;TimeHorizons;Conficencelevels;Currency;Einschraenken;VaRTypes;DoAdHocPricing;ExcludedRiskFactors]→Zahl

RSVPortfolios (RsvValueAtRiskPortfolio): Einzelnes RsvValueAtRiskPortfolio oder eine Liste von Portfolios, für das bzw. die Risikokennzahlen errechnet werden sollen.

TimeHorizons (String): Zeichenkette oder Liste von Zeichenkette, wobei jede Zeichenkette einen vom Risiko-Service unterstützten Zeithorizont darstellt, z. B. in der Form "P1M" für "ein Monat". Die zulässigen Werte können dem Ergebnis der Funktion RsvServiceStatus.RsvVarTypes entnommen werden.

Conficencelevels (Zahl): Zahl oder Liste von Zahl, entsprechend der gewünschten Konfidenzniveaus, z. B. 0,99 für 99%.

Auswertungswährung (Währung): Zulässige Werte liefert die Funktion RsvServiceStatus.RsvCurrencies.

Einschraenken (Boolean): Wenn "Falsch", dann wird die Berechnung abgebrochen, wenn ein angefragtes Portfolio ein unbewertbares Instrument enthält. Bei "Wahr" wird die Berechnung nur auf den bewertbaren Instrumenten durchgeführt.

VaRTypes (String): Die Risikokennzahlen, die berechnet werden sollen. (RsvServiceStatus.RsvVarTypes).

DoAdHocPricing (Boolean): für einige Instrumente, die nicht zur Vorberechnung registriert sind, ist die Simulation möglicher zukünftiger Preisentwicklungen auch während der Auswertung einer Vorlage möglich. Ist diese Option auf "Wahr" gesetzt, werden diese Instrumente in die Berechnung eingeschlossen. Dadurch verlängert sich die Dauer der Berechnung auf dem Server.

Resultat: Die Funktion RsvValueAtRisk ist die zentrale Funktion zur Risikoberechnung auf dem RsvRiskServiceObject. Bei Aufruf dieser Funktion wird im Hintergrund eine Verbindung zum Risiko-Service aufgebaut und es werden dort die entsprechenden Ergebnisse abgefragt.

Modul "Portfolio Risk Service"

ValueAtRiskPositionen.RsvValueAtRiskPortfolio[Datum;FuturesVerrechnen]→RsvValueAtRiskPortfolio

ValueAtRiskPositionen: Die Liste von ValueAtRiskPositionen enthält alle Positionen, die das zu berechnende Portfolio ausmachen. Bei ValueAtRiskPositionen, die Besondere Anlagen enthalten, ist zu beachten, dass die Depotbewertung, der die Besonderen-Anlagen-Objekte entstammen, zum Auswertungsdatum durchgeführt wird.

Datum (Datum[Heute]): Das Auswertungsdatum, zu dem das Risiko bestimmt werden soll. Zu beachten ist, dass das Datum, zu dem das Risiko tatsächlich bestimmt wird, von diesem Datum abweichen kann, wenn auf dem Server für dieses Datum (noch) keine Vorberechnungen durchgeführt wurden.

FuturesVerrechnen (Boolean[Unbelegt]): Wenn dieser Parameter bei allen Portfolios einer "CalculateRsvValueAtRisk"-Anfrage "Unbelegt" (Default) ist, dann wird der bisherige Berechnungsmodus verwendet - Futures sind dann nicht bewertbar. Ist dieser Parameter für ein Portfolio "Wahr" oder "Falsch", so werden die Futurepositionen in der Risikoberechnung berücksichtigt (sofern dies nicht aufgrund anderer Hindernisse unterbleibt). Der Wert ("Wahr" oder "Falsch") bestimmt, wie die Kontostände der Kontokorrent- bzw. Marginkonten bestimmt werden, die zur Risikobewertung dieser Cash-Positionen verwendet werden.

"Wahr": Für jede Währung werden die Kontostände der Marginkonten im Portfolio (zum Auswertungsdatum) aufsummiert, indem diese Marginkonten kombiniert werden (wenn diese in unterschiedlichen Gruppen waren, so wird eine neue Gruppe für die Margins dieser Währung erzeugt). Von dieser Summe werden die aktuellen Positionswerte der Futures in dieser Währung abgezogen. Diese Verrechnung findet pro Währung getrennt statt. Ziel ist, nur die Initial Margins bzw. Initial Margin Rückzahlungen der Marginkonten zu erhalten, nicht jedoch die aufgelaufenen Gewinne und Verluste, da sich diese aufgrund der Daily Settlements auf dem zugehörigen Cash-Konto befinden.

"Falsch": Die oben beschriebene Verrechnung (des "Wahr"-Falls) findet nicht statt. In diesem Fall werden die Marginkontostände (von dennoch im RsvPortfolio enthaltenen Marginkonten) bei der Berechnung auf dem Risiko-Server als nicht bewertbar angenommen. Marginkonten sollten daher in diesem Fall nicht über den Parameter "Marginkonto" der ValueAtRiskPosition in das RsvPortfolio aufgenommen werden, sondern über den Parameter "Währung" als Währungsposition mit den passenden Werten erzeugt werden, falls sie benötigt werden.

Resultat: Die Funktion RsvValueAtRiskPortfolio liefert das RsvValueAtRiskPortfolio.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvValueAtRiskResult.RsvVaR→Zahl

Resultat: Die Funktion RsvVaR liefert den Value at Risk ("VaR") in Auswertungswährung.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvVaRResult.RsvVaRType→String

Resultat: Die Funktion RsvVaRType liefert den VaR-Typ.

Modul "Portfolio Risk Service"

RsvStatusObject.RsvVaRTypes→String

Resultat: Die Funktion RsvVaRTypes liefert die Risikokennzahlen, die errechenbar sind.

Modul "Portfolio Risk Service"