Funktionen auf Depots, Inhabern, Gruppen
Die folgenden Funktionen gelten für Depots, Inhaber und Gruppen und werden am Beispiel "Depot" vorgestellt.
Depot.Depotbewertung[Auswertungsdatum;Währung;KaufspesenBerücksichtigen;VerkaufspesenBerücksichtigen; DividendenBerücksichtigen;ZinsenBerücksichtigen;FondsausschüttungenBerücksichtigen; FiktiverWährungsgewinn;KontoständeBerücksichtigen;Startdatum; HistorischerEinstandskurs;LagerstelleBerücksichtigen;ZwischengewinneBerücksichtigen;GewinnÜberZeitraum; PerformanceAttribution;Intervall; OffeneOrders;PerformanceKomponentenKonfiguration;Währungstrennung;Einstandsberechnungsart;Benchmark]→Depotbewertung
Auswertungsdatum (Datum[Aktuelles Datum]): Die Kurse zu diesem Datum werden zur Depotbewertung herangezogen.
Währung (Währung): Standard-Einstellung ist hier die in den "globalen Einstellungen" auf der Registerkarte "Allgemein" eingestellte Default-Währung.
KaufspesenBerücksichtigen (Boolean[Wahr]).
VerkaufspesenBerücksichtigen (Boolean[Falsch]): Bei aktiviertem Parameter werden die potentiell beim Verkauf anfallenden Spesen bei der Auswertung berücksichtigt. In der Vermögensübersicht werden diese z. B. auf Basis des dem Eingabeobjekt hinterlegten Provisionsschemas berechnet. Auf realisierte Gewinne hat diese Einstellung keinen Einfluss.
DividendenBerücksichtigen (Boolean[Falsch]).
ZinsenBerücksichtigen (Boolean[Falsch]).
FondsausschüttungenBerücksichtigen (Boolean[Falsch]).
FiktiverWährungsgewinn (Boolean[Falsch]): Wenn die Auswertungswährung (<Währung>) eine andere ist als die Kontowährung, kann ein Währungsgewinn ausgewiesen werden, der nicht wirklich realisierbar ist. Mit dem Parameter kann dieser fiktive Währungsgewinn unterdrückt werden.
KontoständeBerücksichtigen (Boolean[Wahr]): Die Kontostände und die Vermögenskomponenten (Besondere Anlagen) sowie die zugehörigen Stückzinsen werden bei der Berechnung des Depotwerts berücksichtigt.
Startdatum (Datum): Zunächst greift hier der Jahresanfang des Auswertungsdatums. Ist im Feld "Performanceberechnung ab" in den Stammdaten ein späteres Datum als diese Standardbelegung eingegeben, so greift dieses Datum. Ist der Wert nicht gesetzt, so wird das "Angelegt am"- Datum analog verwendet.
HistorischerEinstandskurs (Boolean[Falsch]): Aktiviert: Wenn (bei der jeweiligen Einlieferung) das Kontrollkästchen "Historische Werte" nicht aktiviert ist, wird der Bewertungskurs und (bei FIFO) das Bewertungsdatum verwendet. Wenn das Kontrollkästchen aktiviert ist, dann gilt folgendes: Bei der Einstandsberechnungsart "Durchschnitt" werden immer die Werte aus der Registerkarte "Historischer Einstand" verwendet. Bei der Einstandsberechnungsart "FIFO" werden die Werte aus der Registerkarte "Historischer Einstand" verwendet, sofern unter "Tranchen..." (auf der Registerkarte "Kurse") keine Tranchen eingegeben sind. Wenn dort Tranchen eingegeben sind, dann werden diese Tranchen verwendet.
LagerstelleBerücksichtigen (Boolean[Wahr]): Aktiviert: Die Angabe unterschiedlicher Lagerstellen in Transaktionen führt zu einer bestandstrennenden Darstellung. Deaktiviert: Die Angabe von Lagerstellen wird ignoriert und die Bestände der einzelnen Lagerstellen kumuliert ermittelt.
ZwischengewinneBerücksichtigen (Boolean[Falsch]): Wenn der Parameter aktiviert ist, dann werden Kaufkurse, Bewertungskurse und nichtrealisierte Erfolge bei Fonds inklusive Zwischengewinne berechnet.
GewinnÜberZeitraum (Boolean[Falsch]): Wenn der Parameter aktiviert ist, dann wird der nichtrealisierte Erfolg nicht in Bezug auf den Einstandskurs, sondern entsprechend einer Bewertung zu <Startdatum> ermittelt.
PerformanceAttribution (Boolean[Falsch]): Wenn der Parameter aktiviert ist, dann kann die Depotbewertung im Rahmen der Performance-Attribution verwendet werden. In diesem Fall werden die Positionen auf eine andere Art ermittelt: Es sind alle Positionen relevant, die im angegebenen Zeitraum (<Auswertungsdatum> bis <Startdatum>) mindestens zu einem Zeitpunkt ein Gewicht (d. h. Kurswert ungleich 0) hatten. Ist dieser Parameter aktiviert, wird automatisch der Parameter "Lagerstelle berücksichtigen" deaktiviert, da die Trennung nach Lagerstellen im Rahmen der Performance-Attribution nicht möglich ist. Der Parameter "GewinnÜberZeitraum" dagegen wird in diesem Fall aktiviert.
Intervall (ErfolgsIntervallTyp[gesamter Zeitraum]): Tag, Woche, Monat... Dieser Parameter bestimmt die Auswertungsstellen der Performancezeitreihen der Segmente.
OffeneOrders (Boolean[Falsch]): In die Vermögensübersicht können zusätzlich Positionen zu offenen Orders aus dem Orderbuch aufgenommen werden. Dies ist nur sinnvoll, wenn das Auswertungsdatum der aktuelle Tag ist, da die offenen Orders nicht rückwirkend bewertet werden können.
PerformanceKomponentenKonfiguration (PerformanceComponentConfig[]): Wurde eine Performancekomponenten-Konfiguration angelegt, dann greift diese, ansonsten gilt die Standardeinstellung (vor Steuern, nach Gebühren).
Währungstrennung (Boolean[Falsch]): In der Standardeinstellung ist dieser Parameter deaktiviert, es greift die Wertpapierwährung. Das Einschalten liefert die jeweilige Positionswährung aus der Transaktion.
Einstandsberechnungsart (Einstandsberechnungsart[Durchschnitt]): Dieser Parameter ändert die Art, wie die Einstandskurse errechnet werden ("Durchschnitt" oder "FIFO").
Benchmark (Index[Kein Default]): Optionale Benchmark. Die Benchmark muss ein Index sein und wird nur dann verwendet, wenn der Parameter PerformanceAttribution "Wahr" ist. Versionswechsel innerhalb eines Indexes sind in der Berechnung berücksichtigt, Wechsel des Indexes (z. B. aufgrund anderer Indizes in unterschiedlichen Portfolio-Versionen) hingegen nicht. An den Rebasierungstagen und an den Tagen, an denen die Benchmarkversion wechselt ("Gültig ab"-Datum der Indexversion im Auswertungszeitraum), werden dabei zusätzliche Stützstellen in die Attributionsrechnung eingefügt (sofern diese nicht ohnehin schon vorhanden sind).
Resultat: Die Funktion Depotbewertung liefert das Depotbewertungsobjekt. Das Depotbewertungsobjekt ist z. B. die Grundlage für die Auswertung "Vermögensübersicht" und stellt Informationen wie z. B. "Vermögen", "Liquidität", "Festgeld" bereit und außerdem eine Liste aller Wertpapierpositionen im Portfolio (Transaktionen), die sich zum Auswertungsdatum im Bestand befinden. Über die einzelnen Positionen können Detail-Informationen, wie "Kaufkurs", oder "Bestand" abgefragt werden.
Depot.Depoterfolg [Von;Bis;Währung;KaufspesenBerücksichtigen;VerkaufspesenBerücksichtigen;DividendenBerücksichtigen; ZinsenBerücksichtigen;FondsausschüttungenBerücksichtigen;FiktiverWährungsgewinn;Intervall;Berechnungsart;PerformanceKomponentenKonfiguration]→Depoterfolg
Von (Datum[Jahresanfang]).
Bis (Datum[Aktuelles Datum]).
Währung (Währung): Standard-Einstellung ist hier die in den "globalen Einstellungen" auf der Registerkarte "Allgemein" eingestellte Default-Währung.
KaufspesenBerücksichtigen (Boolean[Wahr]).
VerkaufspesenBerücksichtigen (Boolean [Falsch]).
DividendenBerücksichtigen (Boolean [Falsch]).
ZinsenBerücksichtigen (Boolean [Falsch]).
FondsausschüttungenBerücksichtigen (Boolean [Falsch]).
FiktiverWährungsgewinn (Boolean [Falsch]).
Intervall (ErfolgsIntervallTyp[gesamter Zeitraum]): Tag, Woche, Monat...
Berechnungsart (Performanceberechnungsart[Zeitgewichtet]): "Zeitgewichtet", "Zeitgew. kum EK", "Klassisch" oder "Interner Zinssatz". Lesen Sie zur Berechnung ggf. das Kapitel Berechnungsmethoden.
PerformanceKomponentenKonfiguration (PerformanceComponentConfig[]): Wurde eine Performancekomponenten-Konfiguration angelegt, dann greift diese, ansonsten gilt die Standardeinstellung (vor Steuern, nach Gebühren).
Resultat: Depoterfolgsobjekt. Das Depoterfolgsobjekt ist z. B. Grundlage für die Auswertungen zu Erfolgsberechnung und Performance und stellt in erster Linie eine Liste von Depotbewertungsobjekten zur Verfügung, die über "Bewertungsliste" abgefragt werden kann.
Depot.Depotertrag [Von;Bis;Währung;Stückzinsen;SpesenBerücksichtigen;Steuerausschluss]→Depotertrag
Von (Datum[Jahresanfang]).
Bis (Datum[Aktuelles Datum]).
Währung (Währung[Inhaber.Währung]).
Stückzinsen (Boolean[Falsch]).
SpesenBerücksichtigen (Boolean[Falsch]).
Steuerausschluss (Boolean[Falsch]): Wenn dieser Parameter auf "Wahr" gesetzt wird, werden alle Konten und Depots, bei denen in den Eigenschaften das Kontrollkästchen "Von Steuerbetrachtung ausschließen" aktiviert ist, ignoriert.
Resultat: Die Funktion Depotertrag liefert das Depotertragsobjekt. Das Depotertragsobjekt ist z. B. Grundlage für die Ertragsaufstellung und stellt eine Liste von Ertrags-Transaktionen (Ertrag_Transaktionen) und den Steuerbescheid (Steuerbescheid) zur Verfügung.
Depot.Depot_ohne[Wertpapier;Datum;AlleDepots]→Liste(Depot)
Wertpapier (Wertpapier[Kein Default]).
Datum (Datum[Aktuelles Datum]).
AlleDepots (Boolean[Falsch]): obsolet.
Resultat: Die Funktion Depot_ohne liefert die Liste aller Depots, in denen zum angegebenen Datum das bezeichnete Wertpapier NICHT enthalten ist. Sie ist Grundlage für die Auswertung "Sachdepot/Nichtvorhandensein prüfen".
Depot.PortfolioPerformance[Jahre;Auswertungsdatum;Währung;Berechnungsart]→Zahl
Jahre (Zahl[1]): Auswertungszeitraum in Jahren.
Auswertungsdatum (Datum[Aktuelles Datum]).
Währung (Währung[EUR]).
Berechnungsart (Performanceberechnungsart[Klassisch]): "Zeitgewichtet", "Zeitgew. kum EK", "Klassisch" oder "Interner Zinssatz". Lesen Sie zur Berechnung ggf. das Kapitel Berechnungsmethoden.
Resultat: Berechnet auf Depot oder Inhaber die Performance des Portfolios. Ergebnis ist die prozentuale Performance auf Basis 1 (0,1=10%). Dabei kann mit <Jahre> der Zeitraum ab <Auswertungsdatum> zurück angegeben werden. Über diesen Zeitraum wird die Performance entsprechend der Berechnungsmethode <Berechnungsart> in der Referenz-Währung <Währung> berechnet.
Depot.PortfolioSharpeRatio[Jahre;Auswertungsdatum;Währung;Berechnungsart]→Zahl
Jahre (Zahl[1]): Auswertungszeitraum in Jahren.
Auswertungsdatum (Datum[Aktuelles Datum]).
Währung (Währung[EUR]).
Berechnungsart (Performanceberechnungsart[Klassisch]): "Zeitgewichtet", "Zeitgew. kum EK", "Klassisch" oder "Interner Zinssatz". Lesen Sie zur Berechnung ggf. das Kapitel Berechnungsmethoden.
Resultat: Die Funktion PortfolioSharpeRatio berechnet die Sharpe-Ratio eines Portfolios (Inhaber oder Depot) als Quotient aus der Überschussrendite und dem gesamten Risiko. Dabei wird die Überschussrendite als Differenz von annualisierter Portfolio-Performance (siehe PortfolioPerformance) und der Rendite der risikolosen Anlage (sicherer Zins) ermittelt. Das Risiko wir in Form der Portfolio-Volatilität ausgedrückt (siehe PortfolioVolatilität). Die Parameter ergeben sich durch die Parameter der verwendeten Funktionen PortfolioPerformance und PortfolioVolatilität.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Depot.PortfolioVolatilität[Jahre;Auswertungsdatum;Währung;Berechnungsart]→Zahl
Jahre (Zahl[1]): Auswertungszeitraum in Jahren.
Auswertungsdatum (Datum[Aktuelles Datum]).
Währung (Währung[EUR]).
Berechnungsart (Performanceberechnungsart[Klassisch]): "Zeitgewichtet", "Zeitgew. kum EK", "Klassisch" oder "Interner Zinssatz". Lesen Sie zur Berechnung ggf. das Kapitel Berechnungsmethoden.
Resultat: Die Funktion PortfolioVolatilität liefert auf Depot oder Inhaber angewendet die Volatilität des Portfolio-Performance-Verlaufs zum Zeitpunkt <Auswertungsdatum> über einen Zeitraum von <Jahre> Jahren. Die Performancewerte werden jeweils zum Monatsultimo und gemäß der Berechnungsmethode <Berechnungsart> ermittelt. Die Portfolio-Volatilität ist eine per anno Größe und wird in Prozent angegeben. Sie spiegelt das absolute Risiko eines Portfolios wider. Das Ergebnis wird auf Basis 1 geliefert (0,1=10%).
Depot.SachdepotWP[Wertpapier;Datum;AllePlätze]→Liste(BestandsInfo)
Resultat: Die Funktion SachdepotWP liefert die Liste aller Bestandsinformationen des Depots für dieses Wertpapier.
Depot.TransactionList[Von;Bis;Stornierte;AufKombiEbene]→Liste(Transaktion)
Von (Datum[Jahresanfang]).
Bis (Datum[Aktuelles Datum]).
Stornierte (Boolean[Falsch]).
AufKombiEbene (Boolean[Falsch]).
Resultat: Ist der Parameter "AufKombiEbene" = "Falsch", dann liefert die Funktion TransactionList alle Basistransaktionen; andernfalls auch alle Kombitransaktionen dieses Depots zwischen "Von" und "Bis". Ist der Parameter "Stornierte" = "Wahr", dann auch die stornierten Transaktionen.