Funktionen auf Depotbewertungen
Depotbewertung.AdditionalExogenousSum→Zahl
Resultat: Je nach Konfiguration der als exogen anzusehenden Komponenten (vgl. Abschnitt Performancekomponenten konfigurieren) können Steuern und/oder Gebühren als exogene Mittelflüsse angesehen werden. Die Funktion AdditionalExogenousSum liefert die Summe dieser Mittelflüsse in der Periode.
Depotbewertung.AllocationAnalysis[AllocationName]→Liste(AssetBewertet)
AllocationName (String): Optional. Standardmäßig wird die im Portfolio konfigurierte Soll-Allokation ausgewertet. Ansonsten kann auch eine der zentral im System definierten anderen Allokationen per Name referenziert und ausgewertet werden.
Resultat: Die Funktion AllocationAnalysis liefert die Liste von bewerteten Assets entsprechend der Soll-Allokation.
Depotbewertung.Assetanalyse[PortfolioArt]→Liste(AssetBewertet)
PortfolioArt (Portfolioart[Depot]): Depot oder Inhaber.
Resultat: Die Funktion lieferte bis zur Einführung des Assetklassen-Splittings eine Liste von bewerteten Assets für Depots oder Inhaber, die mithilfe einer Asset Allocation überwacht wurden. Im Zuge der Funktionserweiterungen um das Assetklassen-Splitting (Fondssplitting), d. h. der anteiligen Zuordnung von Vermögenspositionen zu mehr als einer Assetklasse, ist die Funktion AssetAnalyse komplett entfallen und liefert ausschließlich eine Fehlermeldung.
Depotbewertung.Basisobjekt→ Depot|Inhaber|Gruppe|Portfolio
Resultat: Die Funktion Basisobjekt liefert das Basisobjekt der Depotbewertung.
Depotbewertung.BesondereAnlagen→Liste(BesondereAnlage)
Resultat: Die Funktion BesondereAnlagen liefert die Liste der zum Auswertungszeitpunkt aktiven Besonderen Anlagen (Devisentermingeschäfte, Kredite, Festgelder).
Depotbewertung.CashflowPrognose[Enddatum]→Liste(Cashflow)
Enddatum (Datum[Jahresende(Auswertungsdatum) + 10 Jahre]).
Resultat: Die Funktion CashflowPrognose liefert die Liste prognostizierter Cashflows durch Zinsen und Endfälligkeiten von Anleihen.
Depotbewertung.Datum→Datum
Resultat: Die Funktion liefert das Auswertungsdatum der Auswertung.
Depotbewertung.Depotwert→Zahl
Resultat: Das Resultat entspricht dem Vermögen, wenn bei der Berechnung des Vermögens Konten und Besondere Anlagen berücksichtigt werden. Werden bei der Berechnung des Vermögens Konten und Besondere Anlagen nicht berücksichtigt, dann liefert die Funktion Depotwert das Vermögen verringert um den Wert der Konten und Besonderen Anlagen (sowie der zugehörigen Stückzinsen).
Depotbewertung.Devisengewinn→Zahl
Resultat: Die Funktion Devisengewinn liefert den kumulierte nicht realisierten Devisengewinn in Bewertungswährung (ohne Kursgewinn).
Depotbewertung.DevisengewinnBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion DevisengewinnBeginn liefert den nicht realisierten Devisengewinn eines Inhabers (Gruppe, Konto, Depot, Portfolio) zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.DevisengewinnRealisiert→Zahl
Resultat: Die Funktion DevisengewinnRealisiert liefert den realisierten Devisengewinn der Positionen insgesamt in Bewertungswährung. Ist der Parameter "KontoständeBerücksichtigen" der Funktion Depotbewertung aktiviert, so werden auch die Werte aus Konten und Besonderen Anlagen aufaddiert.
Depotbewertung.DevisengewinnRealisiertBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion DevisengewinnRealisiertBeginn liefert den realisierten Devisengewinn eines Inhabers (Gruppe, Konto, Depot, Portfolio) bezogen auf den Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.DVK→Zahl
Resultat: Die Funktion DVK liefert das durchschnittlich verfügbare Kapital zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung; für Performanceberechnung.
Depotbewertung.EKÄnderung→Zahl
Resultat: Die Funktion EKÄnderung liefert die Eigenkapitaländerung (Bareinlagen, Barentnahmen, Einlieferungen, Auslieferungen) zwischen einem bestimmten Datum und dem Auswertungsdatum in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.Erfolg→Zahl
Resultat: Die Funktion Erfolg liefert die Depotwertänderung – EKÄnderung bereinigt um Steuern. Lesen Sie zur genauen Berechnung den Abschnitt Berechnung der Performance.
Depotbewertung.ErfolgProzent→Zahl
Resultat: Die Funktion ErfolgProzent liefert das gleiche Resultat wie Erfolg, aber prozentual (Basis 100).
Depotbewertung.Ertragsobjekt→Depotertrag
Resultat: Die Funktion Ertragsobjekt liefert das Ertragsobjekt, das die Depotbewertung erzeugt hat.
Depotbewertung.GesamtAuslieferung→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtAuslieferung liefert die Summe der Auslieferungen zum Bewertungsdatum in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtAuslieferungBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtAuslieferungBeginn liefert die Summe der Auslieferungen zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtEinlieferung→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtEinlieferung liefert die Summe der Einlieferungen zum Bewertungsdatum in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtEinlieferungBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtEinlieferungBeginn liefert die Summe der Einlieferungen zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtEK→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtEK liefert das gesamte Eigenkapital. Der Wert errechnet sich aus Einlieferungen – Auslieferungen + Bareinlagen - Barentnahmen bis zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.GesamtEKBeginn→ Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtEKBeginn liefert das Eigenkapital zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtFestgeld→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtFestgeld liefert die Summe aller Festgelder aller Konten zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.GesamtFestgeldBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtFestgeldBeginn liefert die Summe aller Festgelder aller Konten zu Beginn des Auswertungszeitraums in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.GesamtGewinn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtGewinn liefert die Summe der (nicht realisierten) Gewinne aller Wertpapierpositionen im Portefeuille (Kurs-Kaufkurs) zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung. Der Gewinn, der erzielt würde, wenn zum Auswertungsdatum alle Positionen glattgestellt würden.
Depotbewertung.GesamtGewinnBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtGewinnBeginn liefert den nicht realisierten Gewinn eines Inhabers (Gruppe, Konto, Depot, Portfolio) zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtGewinnProzent→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtGewinnProzent liefert das gleiche Resultat wie GesamtGewinn, nur prozentual auf Basis von GesamtKaufpreis ausgedrückt (Basis 1).
Depotbewertung.GesamtGewinnRealisiert→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtGewinnRealisiert liefert den (aus Verkäufen) realisierten Gewinn der Positionen insgesamt in Bewertungswährung. Ist der Parameter "KontoständeBerücksichtigen" der Funktion Depotbewertung aktiviert, so werden auch die Werte aus Konten und Besonderen Anlagen aufaddiert.
Depotbewertung.GesamtGewinnRealisiertBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtGewinnRealisiertBeginn liefert den (aus Verkäufen) realisierten Gewinn eines Inhabers (Gruppe, Konto, Depot, Portfolio) bezogen auf den Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtKasse→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtKasse liefert den Kontostand (Saldo) zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.GesamtKasseBeginn→ Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtKasseBeginn liefert den Kontostand zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtKaufpreis→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtKaufpreis liefert die Summe aller Einstandskurse (Kaufkurse) der Wertpapierpositionen im Portfolio zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.GesamtKredit→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtKredit liefert die kumulierten Kredite zum <Auswertungsdatum> in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtKreditBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtKreditBeginn liefert die kumulierten Kredite zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtKurswert→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtKurswert liefert die Summe aller Kurse der Wertpapierpositionen im Portefeuille zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.GesamtKurswertBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtKurswertBeginn liefert den kumulierten Kurswert zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtStückzinsen→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtStückzinsen liefert die Summe der Stückzinsen aller Anleihe-Positionen im Portefeuille zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.GesamtStückzinsenBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtStückzinsenBeginn liefert die kumulierten Stückzinsen zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtUmsatz→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtUmsatz liefert den absoluten Betrag aller Wertpapier-Transaktionen bis zum Auswertungsdatum in der Auswertungswährung.
Depotbewertung.GesamtZwischengewinn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtZwischengewinn liefert den kumulierten aktuellen Zwischengewinn der Fondspositionen in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GesamtZwischengewinnBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion GesamtZwischengewinnBeginn liefert den kumulierten Zwischengewinn der Fondspositionen zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.GewinnProzent→Zahl
Resultat: Die Funktion GewinnProzent liefert den prozentualen Gewinn, der sich rein auf Basis von Wertpapierumsätzen berechnet: Erfolg / GesamtUmsatz.
Depotbewertung.InternalRateOfReturn[Startwert]→Zahl
Startwert (Zahl [0]).
Resultat: Die Funktion InternalRateOfReturn sucht ausgehend vom angegebenen Startwert (initiale Schätzung) eine numerische Lösung der Formel für den internen Zinssatz für den Zeitraum der Depotbewertung (Startdatum bis Auswertungsdatum). Dabei wird das Newton-Verfahren verwendet. Wenn die initiale Schätzung zu weit vom tatsächlichen Wert entfernt liegt, kann es vorkommen, dass kein Ergebnis gefunden wird, auch wenn eines existiert. Wenn kein Startwert angegeben wird, so wird als Startwert 0% verwendet. Ist der Vermögenswert des Depotobjekts, für das der interne Zinssatz errechnet werden soll, zu Beginn (Startdatum) oder Ende (Auswertungsdatum) negativ, wird keine Berechnung durchgeführt.
Gelieferte Ergebnisse sind nicht kleiner als -100%. U. U. kann es keine oder auch mehrere Lösungen für die Gleichung des internen Zinssatzes geben. In diesen Fällen wird der erste gefundene Wert geliefert, oder "n/a", wenn kein Ergebnis gefunden wird.
Die Zahl der Tage wird entsprechend der Einstellung "Durchschnittlich verfügbares Kapital auf Börsentage berechnen (sonst Kalendertage)" berechnet.
Depotbewertung.KontenDevisengewinn→Zahl
Resultat: Die Funktion KontenDevisengewinn liefert den kumulierten Devisengewinn der Konten im Auswertungszeitraum in Bewertungswährung.
Depotbewertung.KontenDevisengewinn_Realisiert→Zahl
Resultat: Die Funktion KontenDevisengewinn_Realisiert liefert den kumulierten realisierten Kontodevisengewinn über alle Konten der Depotbewertung.
Depotbewertung.KontenDevisengewinn_Unrealisiert→Zahl
Resultat: Die Funktion KontenDevisengewinn_Unrealisiert liefert den kumulierten unrealisierten Kontodevisengewinn über alle Konten der Depotbewertung.
Depotbewertung.Kursgewinn→Zahl
Resultat: Die Funktion Kursgewinn liefert den kumulierten nicht realisierten Kursgewinn in Bewertungswährung (ohne Devisengewinn).
Depotbewertung.KursgewinnBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion KursgewinnBeginn liefert den nicht realisierten Kursgewinn eines Inhabers (Gruppe, Konto, Depot, Portfolio) zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.KursgewinnRealisiert→Zahl
Resultat: Die Funktion KursgewinnRealisiert liefert den realisierten Kursgewinn der Position insgesamt in Bewertungswährung.
Depotbewertung.KursgewinnRealisiertBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion KursgewinnRealisiertBeginn liefert den realisierten Kursgewinn eines Inhabers (Gruppe, Konto, Depot, Portfolio) bezogen auf den Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung.
Depotbewertung.Performance[Berechnungsart]→Zahl
Berechnungsart (Performanceberechnungsart[Klassisch]): "Zeitgewichtet", "Zeitgew. kum EK", "Klassisch" oder "Interner Zinssatz". Lesen Sie zur Berechnung ggf. das Kapitel Berechnungsmethoden.
Resultat: Die Funktion Performance liefert die anhand der eingestellten Berechnungsart berechnete prozentuale Performance (Basis 1).
Depotbewertung.PortfolioExogenousAccount→Zahl
Resultat: Die Funktion PortfolioExogenousAccount liefert die Summe der exogenen Mittelflüsse in Bezug auf ein Depot oder Portfolio zum Bewertungsdatum in Bewertungswährung aus Sicht der Konten.
Depotbewertung.PortfolioExogenousAccountBegin→Zahl
Resultat: Die Funktion PortfolioExogenousAccountBegin liefert die Summe der exogenen Mittelflüsse in Bezug auf ein Depot oder Portfolio zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung aus Sicht der Konten.
Depotbewertung.PortfolioExogenousSec→Zahl
Resultat: Die Funktion PortfolioExogenousSec liefert die Summe der exogenen Mittelflüsse in Bezug auf ein Depot oder Portfolio zum Bewertungsdatum in Bewertungswährung aus Sicht der Depots.
Depotbewertung.PortfolioExogenousSecBegin→Zahl
Resultat: Die Funktion PortfolioExogenousSecBegin liefert die Summe der exogenen Mittelflüsse in Bezug auf ein Depot oder Portfolio zu Beginn des Auswertungszeitraums in Bewertungswährung aus Sicht der Depots.
Depotbewertung.PortfolioSegmente[Segmentierung;Benchmark;SegmentBenutzerfeld;Klassifikation]→Liste(PortfolioSegment)
Segmentierung (Portfoliosegmenttyp[Assetklasse]).
Benchmark (Wertpapier[Kein Default]|BenchmarkHistory): Optionale Benchmark bzw. Benchmark-Historie zum Vergleich mit dem Portfolio und zur Bestimmung der Allokations- und Selektionsbeiträge.
SegmentBenutzerfeld (String[""]): Über diese Zeichenkette kann ein benutzerdefiniertes Feld angegeben werden, das die Einstellung <Segmentierung> überdeckt, sofern <Segmentierung> mit einem Wert aus (Assetklasse, Region, Branchensegment, Währungsklasse) belegt ist. Der Parameter kann verwendet werden, um andere als die Standard-Benutzerfelder zur Segmentierung zu ermöglichen.
Klassifikation (String): Der Name einer Assetklassifikation für den Fall, dass <Segmentierung> = "Klassifikation".
Resultat: Die Funktion PortfolioSegmente liefert die Liste von Portfolio-Segmenten eines Depotbewertung-Objekts entsprechend <Segmentierung>, <SegmentBenutzerfeld> und <Klassifikation>. Portfolio-Segmente werden im Rahmen der Performance-Attribution verwendet. Sie fassen Depotpositionen nach bestimmten Kriterien zusammen und liefern aggregierte Informationen wie z. B. den Performance-Beitrag des Segments. Die Funktion liefert nur dann Ergebnisse, wenn der Parameter <PerformanceAttribution> der Funktion Depotbewertung aktiviert ist.
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Depotbewertung.Positionen[Bestätigte;Unbestätigte;Gruppierung;Wertpapier;Alle_Depots]→Liste(Position)
Äquivalent zu Transaktionen.
Depotbewertung.Startdatum→Datum
Resultat: Die Funktion Positionen liefert das Startdatum der Auswertung.
Depotbewertung.TargetMarketResult→TargetMarketMatchResult
Resultat: Die Funktion TargetMarketResult liefert die Werte zur Zielmarktübereinstimmung aus dem Anlageprofil.
Hier ist im Gegensatz zur Anwendung dieser Funktion auf Positionen oder RBAPortfolioItems kein Wertpapierbezug vorhanden, insofern werden hier ausschließlich die Werte aus dem Anlageprofil des Portfolios geliefert.
Modul "Zielmarkt"
Depotbewertung.Transaktionen[Bestätigte;Unbestätigte;Gruppierung;Wertpapier;Alle_Depots]→Liste(Transaktion)
Bestätigte (Boolean[Wahr]).
Unbestätigte (Boolean [Falsch]).
Gruppierung (GruppierungsTyp[Keine Gruppierung]).
Wertpapier (Wertpapier[Kein Default]).
Alle_Depots (Boolean [Falsch]).
Resultat: Die Funktion Transaktionen liefert die Liste aller Wertpapierpositionen im Portefeuille (Transaktion), die zum Auswertungsdatum relevant sind (Bestand <> 0). Dabei beinhaltet eine Transaktion die Informationen aller Orders und Buchungen zu genau einem Wertpapier und genau einem Depot.
Depotbewertung.Vermögen→Zahl
Resultat: Die Funktion Vermögen liefert GesamtKurswert + GesamtKasse + GesamtZwischengewinn + GesamtStückzinsen.
Depotbewertung.VermögenBeginn→Zahl
Resultat: Die Funktion VermögenBeginn liefert das Vermögen eines Inhabers (Gruppe, Konto, Depot, Portfolio) zu Beginn des Auswertungszeitraums; Kasse + Kurswert in Bewertungswährung.
Depotbewertung.Währung→Währung
Resultat: Die Funktion Währung liefert die Auswertungswährung.
AssetListClassified ist eine Funktion auf Depotbewertungen.