Risiko messen und überwachen
Zur Risikoanalyse kann im Infront Portfolio Manager auf zahlreiche Kennzahlen zurückgegriffen werden: Volatilität, Sharpe- und Treynor-Ratio, Betafaktoren, Duration aber auch auf die gängigen Varianten des Value at Risk (VaR). Da insbesondere letztere Kennzahl das Risiko gut veranschaulicht und dadurch sehr beliebt ist, kann der Infront Portfolio Manager neben dem Gesamtportfolio auch beliebige Portfoliosegmente unter diesem Gesichtspunkt analysieren. So können Sie den geschätzten Marktverlust vorab bestimmen und Portfoliorisiken gegensteuern.
Siehe auch: