Report Verlustschwellen-Benachrichtigung WP
Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"
Mit diesem Report können Sie die mit MiFID II eingeführte Verlustschwelle für die derivativen Wertpapiere eines Portfolios überwachen.
Sie finden den Report im Auslieferungszustand im Workspace von Inhabern oder Portfolios auf dem Worksheet "Reporting", "Weitere".
Auf dem Report sehen Sie, wenn die in den Portfolio-Eigenschaften eingestellte Wertpapier-Verlustschwelle seit der letzten Verlustschwellen-Benachrichtigung für Wertpapiere vom Typ "Hebelprodukt" überschritten wurde. In der Tabelle finden Sie die Informationen zu den im Einzelnen betroffenen Wertpapieren:
Spalte | Beschreibung |
|---|---|
Wertpapier | Der Name des jeweiligen Wertpapiers aus den Stammdaten. |
Letzte | Das aktuellste Datum, an dem für das Portfolio eine Verlustschwellen-Benachrichtigung für das jeweilige Wertpapier generiert wurde. Wurde noch kein Reporting erstellt, dann finden Sie hier das "Performanceberechnung ab"-Datum oder, falls dieses nicht gesetzt ist, das "Angelegt am"-Datum aus den Portfolio-Eigenschaften. |
Performance [%] | Die Performance des jeweiligen Wertpapiers seit dem Datum in der Spalte "Letzte Benachrichtigung". |
Kurswert | Der Kurswert der Position in Auswertungswährung. |
Anteil [%] | Der prozentuale Anteil der Position am Portfolio. |
Der "Report Verlustschwellen-Benachrichtigung WP" ist Bestandteil der Reportmappe Mappe Überwachung Verlustschwellen WP. In dieser Reportmappe findet die eigentliche Überwachung statt: Die Präformel prüft für Wertpapiere vom Typ "Hebelprodukt", ob deren festgelegte Verlustschwellen durchbrochen sind, und erzeugt dann die Reports.
Der "Report Verlustschwellen-Benachrichtigung WP" überwacht nur Hebelprodukte, also derivative Wertpapiere. In den Wertpapier-Stammdaten ist das Kontrollkästchen "WM-Hebelprodukt" auf der Registerkarte "WM" für solche Wertpapiere aktiviert.