Performance analysieren

Die Performancemessung ist (zusammen mit der Risikoanalyse) das wichtigste Werkzeug zur Kontrolle von Portfolios. Der Infront Portfolio Manager bietet hier verschiedene Berechnungsmethoden an, die über beliebige Zeiträume und für beliebige Intervalle angewendet werden können. Die Performanceentwicklung der Kundendepots kann z. B. in Relation zu mehreren Benchmarks gesetzt werden.

Zusätzlich ermöglicht die Performance-Attribution eine detaillierte Messung und Überwachung der Portfoliorendite. Sie erlaubt die Berechnung von Renditen für nahezu beliebige Segmente, wie z. B. Assetklassen, Regionen oder Währungsklassen sowie deren Vergleich mit einer Benchmark. So kann sehr schnell festgestellt werden, in welchen Segmenten eine gute Performance erzielt wurde. Im Rahmen der Attribution ist außerdem der Ausweis von Allokations- und Selektionseffekten möglich.

Auf dem Worksheet "Performance" stehen Ihnen im Workspace der Depotobjekte Auswertungen zur Performanceanalyse zur Verfügung. Basierend auf den im Abschnitt Berechnung der Performance vorgestellten Berechnungsmethoden beobachten Sie hier die Entwicklung der Portfolios.

Die Standardauswertungen unter dem Worksheet "Performance" im Einzelnen:

• Performance-Chart
• Performance-Entwicklung
• Performancevergleich
• Performance-Kontribution
• Performance-Distribution
• Performance-Attribution

Unter dem Worksheet "Reporting", "Performance" sind darüber hinaus auch Reports zur Performanceanalyse zusammengefasst:

• Report Performancebericht
• Report Performancebericht mit Grafik
• Report Performance-Attribution
• Report Attributionsverlauf
• Report Performance-Distribution