Asset Allocation

Modul "Portfolio-Service Erweiterte Portfolio-Analyse"

Der Infront Portfolio Manager bietet Ihnen die Möglichkeit, Portfolio-Versionen und Portfolio-Profilen Asset-Allocation-Modelle zuzuordnen und so überwachen zu lassen. Ein Asset-Allocation-Modell beschreibt eine bestimmte Anlagestrategie.

Für jedes dieser Strukturierungsmodelle können Sie festlegen, wie die Vermögenspositionen des Teilportfolios prozentual auf bestimmte Basis-Assetklassen (z. B. europäische Aktien) verteilt sein sollen. Besondere Anlagen werden über ihre Verrechnungskonten den Teilportfolios zugeteilt.

Der Aufbau einer Asset Allocation erfolgt in der Regel mehrstufig: Zunächst nach den strategischen Gesichtspunkten Assetklasse (z. B. Aktien, Renten, Liquidität) und Region (z. B. Europa, Nordamerika, Asien). Eine Erweiterung um taktische Aspekte wie z. B. bestimmte Branchen oder spezielle Einzelwerte ist möglich.

Im Infront Portfolio Manager sind einige Modelle bereits vordefiniert, die Sie Portfolios zuordnen können. Außerdem können Sie diese Modelle bearbeiten oder neue, eigene Modelle erstellen.

In der Benutzerverwaltung hat der Administrator die Möglichkeit, Benutzern mit Hilfe des Rechts "Asset-Allocation-Modelle anlegen, verändern und löschen" das Ändern von Portfolio- und Transaktionsdaten zu erlauben, die Asset-Allocation-Modelle aber trotzdem vor unbefugtem oder versehentlichem Zugriff zu schützen. Lesen Sie dazu ggf. das Kapitel Benutzerverwaltung.

Sie finden zwei verschiedene Tabellenvorlagen für die Assetüberwachung. Die erste stellt eine aggregierte Ansicht entlang der Basis-Assetklassen-Kombinationen zur Verfügung, die zweite führt ausführlich die Einzelpositionen auf.
Lesen Sie dazu den Abschnitt Assetüberwachung.